期权方面波动率维持负相关趋势，各大指数标的延续下跌趋势，盘中下跌波动率震荡升波，波动率与期权标的形成标准的负相关趋势，由于下跌升波50和300认沽合约集体上涨，盘中一度升波超10%，认沽合约集体翻倍，但是尾盘小幅反弹认沽合约则快速回落， 不过整体来看，认沽合约当日仍有一定涨幅。从期权交易策略角度分析，在市场呈现下跌趋势且波动率升波的情况下，对于风险偏好较低的投资者，可适当配置部分卖方对冲波动率风险。而对于有一

20251031 上午滬6970.91，深8595.78亿，滬量同比4.539%，深量同比-0.332%，，，，，，，滬（-0.63）、深（-0.62）、创业板指（-1.49）、科创50（-2.51）集体低开+1；沪略增量深微缩量（移动106～105绿，海油27～26绿）！！年线3472.07 下午滬10311.05，深12866.88，滬同比-3.640%，深同比-4.804%，滬（-0.81）2阴，深（-1.14）2阴、创（-2.31）2阴、科创50（-3.13）2阴。（沪深23177.93）春节后低于万亿5；万亿178。年线上180；年线下2（年线3472.05，返年线第124后破2日又返第138日。）

期权交易是一种金融衍生品交易方式，它允许投资者在未来某个时间以约定的价格买卖标的资产，如股票、指数等。期权交易的核心在于买卖的是这种权利而非标的资产本身。下面，财顺期权小编就来用大白话介绍一下期权交易的基本概念和四种交易方式。 一、买入认购期权（权利仓） 定义与特点： 买入认购期权，就是投资者支付一定的权利金，获得在未来某个时间以约定的行权价购买标的资产的权利。这是一种看涨期权的交易方式，投资者预期标

很多投资者提到期权，第一反应就是“高杠杆”。但期权的杠杆到底是怎么来的？又是怎么体现的呢？ 先说说大家比较熟悉的期货杠杆。在期货市场里，有个“以小博大”的说法，简单来讲，就是不用花太多钱，就能交易价值很高的资产。比如说，在期货市场交易商品，只需要交商品总价值 10%的保证金，就能买卖价值 100%的商品。你交的那部分保证金，不管是盈利还是亏损，都会被放大。它的杠杆计算也很简单，用商品的价值除以保证金，得到的就

期权平仓收手续费吗？期权交易是会收取平仓的手续费的，期权手续费是双向收费，开仓收取一次、平仓收取一次。 国内不同券商和期货公司交易期权手续费标准不同。由于市场竞争的关系，近年来期权交易的手续费呈下降趋势，每张期权的手续费一般都在单边几元左右，不过也不会太低。 期权平仓收手续费吗？ 期权平仓一定会收取手续费，这是由期权交易的制度设计决定的。与股票交易 “卖出单边收印花税” 不同，期权交易实行 “开仓 + 平仓”

无所谓1万挑战100万 目前账面：42115，持仓买购PVC、纯碱、苯乙烯和买沽棕榈油期权。

在进行50ETF期权交易之前，投资者需要完成必要的准备工作。首要任务是选择合适的证券公司开立期权账户。目前市场上提供证券服务的机构众多，包括传统券商、互联网券商等多种类型，不满足50W的可以选期权分仓平台0门槛开通，那么50ETF期权开户后怎么交易？ 一、上证50ETF期权开户主要有两种渠道：证券公司（券商）和第三方期权平台。以下为具体说明： 1. 通过证券公司开 券商和机构是官方认可的开通渠道，需满足以下条件： 资金门槛：托管在

要计算期权卖方的杠杆，其实不难，它和期权买方杠杆计算有相似之处，但有个关键变化。期权买方杠杆计算时，用的是标的资产价格除以权利金再乘以 Delta（Delta 是衡量期权价格对标的资产价格变动敏感度的指标）。而期权卖方呢，需要把公式里的权利金换成“保证金 - 权利金”。为啥要这么换呢？因为期权卖方和买方不一样，买方支付权利金就能获得权利，而卖方卖出期权后，为了确保能履行义务，得缴纳保证金。所以计算卖方杠杆时，得考虑保

期权到了行权日不理他钱会没了吗？在期货市场中，期权作为一种衍生金融工具，为投资者提供了多样化的风险管理策略。然而，期权到期不行权可能会导致投资者面临一定的潜在损失。 本文将深入探讨这一现象，并分析其背后的原因和影响。 期权是 “权利与义务不对等” 的合约：投资者（买方）支付期权费获得权利，若在行权日未主动行使权利，权利会自动失效，已支付的期权费将全部亏损；仅有一种特殊情况（备兑认购期权的卖方）可能不产

期权开户资金门槛达不到怎么办？

本周期权走势情况，由于波动率较低周初出现一定的升波情况，市场波动率本周小幅反弹，整体波动率继续维持负相关趋势反弹降波，下跌升波，尤其是周五尾盘跳水波动率快速拉升整体波动率依然维持相对较低位置后市波动率升波空间和降波空间都不大。 市场整体依旧处于低位运行状态，在此环境下，龙爪手指标依然能精准捕捉趋势，助力交易者把握行情。在升波阶段，指标及时给出买卖点提示，让交易者不会因波动率变化而迷失方向，能够依据

期权方面波动率维持负相关趋势，各大指数标的盘中震荡下跌尾盘快速跳水单边下跌，尾盘跳水带动波动率快速拉升升波，由于各大标的下跌幅度较大叠加波动率升波，认沽合约尾盘明显拉升并伴随合约的翻倍，出现肥尾的特征，认购合约则在标的的大跌下集体腰斩， 此时龙爪手指标的优势就凸显出来了，它不会让交易者在逆势中盲目抄底或者做空。在这样极端的市场行情下，如果交易者头铁硬逆势买，往往会遭受巨大损失。而依据龙爪手指标，交

期权交易有着独特的魅力，但同时也伴随着一些特有的风险。今天就来给大家说说，期权交易里那些特有的“坑”，新手一定要躲开！ 一、涨跌停板差异风险：别被数字骗了 在期货和股票交易里，大家都知道有涨跌停板的限制，可期权在这方面和它们大不一样。期权的涨跌停板价格是根据期权昨天的结算价，再加上或者减去标的期货的涨跌停板幅度算出来的。 举个例子，假设期权昨天结算价是 100 元，标的期货价格是 1000 元，涨跌停板幅度是 5%。那

50ETF期权波动率是什么？如何理解？波动率作为衡量资产价格变动剧烈程度的关键指标，对于投资者而言是相当重要的。 本文将详细探讨上证50ETF期权的波动率概念、分类以及如何利用波动率。 波动率（Volatility）是衡量资产价格波动程度的指标，反映了市场对未来价格不确定性的预期。对于50ETF期权而言，波动率的高低直接决定了期权价格的“贵贱”：高波动率意味着资产价格可能大幅波动，期权买方获得收益的概率增加，因此期权价格更高；低波动

期权方面波动率维持负相关趋势，各大指数标的集体上涨，波动率负相关持续降波，截止收盘认购合约集体小幅上涨，认沽合约普跌甚至腰斩， 在这种市场环境下，龙爪手指标的优势更加凸显。它能够帮助交易者精准捕捉市场趋势，在指数上涨、波动率降波的过程中，依据买卖点提示，坚定持有认购合约，避免因心态波动而提前卖出，错失后续的盈利机会。同时，对于认沽合约，也能让交易者及时止损或避免盲目入场做空，从而有效控制风险，确保

实值期权到最后交易日没卖的后果是强制平仓的哦，期权手续费是固定7元一张，双向收取的，买入和平仓来回算两张14元。期权是两方约定好以某个价格出售或买入某个商品，开通50ETF期权需要您有超6个月的交易经验，还有前20个工作日，日均资产要超50万，那么实值期权到期日不处理会怎样？ 一、 期权到期后没平仓会怎样？会归零吗？ 期权到期没平仓的话，实值期权可能会自动行权，虚值期权价值往往会归零。简单来说，要是到期时期权有价值，

在期权交易的世界里，波动率是一个极为关键的因素，它反映了标的资产价格的波动程度。当波动率变得无穷大时，期权的定价情况会变得十分特殊，下面我们就用通俗易懂的方式来聊聊这个问题。 一、借助BS公式思考 在期权定价领域，有一个著名的布莱克 - 斯科尔斯（BS）公式，它就像是一个神奇的“定价法宝”，能帮助我们计算期权的理论价格。当遇到波动率无穷大这种极端情况时，我们依然可以借助这个公式来寻找答案。 二、普通欧式期权在

TF期权行权后多久可卖出股票？期权市场的T+0就很容易理解了，也就是交易在当天就可以结算，那么关于期权行权，多久后可以卖出其股票？ ETF期权行权后多久可卖出股票？ 以50ETF为例，50ETF期权行权交收后，不能立刻卖掉现货，需要等到下一个交易日才能进行卖出。因为行权后的T+1日才是正式的交收日，而T+0日是行权的申报日，T+2日是下一个交易日。如果碰到法定节假日，交易可能会延迟。 这个安排旨在尽量减少周末期间可能出现的股价波动风险。

波动率交易策略的核心，就是关注市场的波动性。我们都知道，股票、期货这些金融产品，价格会涨涨跌跌。而波动率，就是衡量价格波动幅度的一个指标。如果波动率高，说明价格波动很大；如果波动率低，说明价格比较平稳。 在波动率交易中，我们主要关注两种波动率：隐含波动率和历史波动率。隐含波动率是市场对未来波动的预期，而历史波动率是过去一段时间内价格实际波动的统计结果。通过比较这两种波动率，我们可以判断市场对未来波

外期权到期获利的计算涉及多个因素，包括行权价、结算价、名义本金、权利金、交易成本等，目前场外个股期权个人投资者是无法直接在券商开通权限的，只能在第三方通道公司询价下单，每笔需要支付千分之三到千分之五的通道费，以下是场外期权到期获利怎么计算？ 一、场外期权盈利是怎么计算的？ 期权盈利的计算方式主要取决于期权的类型（认购期权或认沽期权）以及市场价格与行权价格之间的关系。以下是详细的计算方式： 认购期权（看

卖方风险需通过保证金制度管理，但极端行情下仍可能面临追加保证金或强制平仓。 尾部风,险源于统计学中的“肥尾分布+(Fat Tails),即市场价格波动超出常规范围(如3个标准差外)的极端事件。 对期权卖方而言: 收益有限，风险无限:卖方收取权利金后，承担“标的资产价格大偏离行权价”的义务。多数时间标的价格波动在卖方预期范围内(如±5%)，卖方可稳定赚取权利金;但极端事件(如+20%以上波动)发生时，卖方可能面临权利金的数倍甚至数十倍亏损，远

期权方面波动率维持负相关趋势，各大标的集体调整下跌，权重调整幅度较大带动指数下行，期权合约则受升波影响，认沽合约价格普遍上涨，尤其是虚值合约涨幅更为明显。负相关升波之下市场情绪趋向于谨慎，认购合约普跌，此时期权对于交易者而言，应密切关注市场情绪变化，避免盲目追涨杀跌。在负相关升波环境中，可考虑利用认沽合约进行轮动交易，对于短线交易者，可结合龙爪手指标的买卖点提示，此外，对于期权卖方，在波动率上升时

期权是一种很神奇的工具。它就像一个可以对赌未来价格变化的“合同”，给了投资者很多灵活的操作空间。很多人想通过一些复杂的期权组合策略来赚取稳定的钱，其中一种想法就是把期权组合始终保持在 delta、gamma、vega 中性，然后靠收取时间价值（theta）来盈利。听起来是不是很厉害？但其实这里面有很多坑，我们来好好聊聊。 一、什么是Delta-Gamma-Vega中性？ 在期权交易里，Delta、Gamma、Vega都是用来衡量期权价格对不同因素敏感度的指标。Delta衡

期权要素是指期权交易时所涉及或必须考虑的基本因素或指标。主要包括标的资产等，今天我们主要讲标的资产。 标的资产也称标的物，是期权买方行权时从卖方手中买入或出售给卖方的资产。标的物可以是现货，也可以是期货；可以是实物商品，也可以是金融资产。 根据标的物不同，期权又分为两大类：商品期权和金融期权。比如豆粕期货期权、黄金期货期权属于商品期权，沪深300股指期权、上证50ETF期权属于金融期权。 场内期权标的资产可以是

ETF期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。买方支付期权费获得在约定时间以约定价格买卖标的 ETF 的权利，通俗理解ETF期权分仓就是免50万的门槛开通期权交易权限的平台，下文为大家介绍ETF期权分仓交易，有哪些风险管理办法? 一、 ETF期权分仓交易的风险控制制度 1.保证金制度：期权交易实行保证金制度。保证金应当以现金或者经交易所及中国结算认可的证券交纳。 投资者进行认购期权备兑开仓的，应当通过备兑锁定指令提交足额合约标的

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期权方面波动率维持负相关趋势，各大标的小幅震荡微涨，期权合约则受升波影响，合约价格普遍上涨，尤其是虚值合约涨幅更为明显。投资者可关注波动率变化对期权价格的影响，合理调整持仓结构。目前波动率升波主要是预期标的变盘预期，所以才出现一个比较大的升波幅度，后市一旦继续维持震荡或者上行波动率也将继续降波，负相关之下没有特别大的单边上涨很难形成转向正相关。 波动率方面，市场波动率继续维持负相关，标的指数窄幅震

在期权投资里，一个投资者在同一市场最多可开3个同类期权账户 。比如在上海证券交易所、深圳证券交易所，各自都遵循这样的规则。不同市场相互独立，也就是说在沪深两个交易所加起来，最多能有6个期权账户。下面给您详细说说场内的期权账户最多可以开几个账户。图文来自：期权酱 期权账户一人可以开多个，但不同类型期权有所不同。股票期权一个人可以在不同期货公司开三个账户；商品期权开户数量没有明确限制。需要注意不同公司的开